首先，让我知道，什么是“量化交易”？
以下是杜娘给出的名词解释:
量化交易是指利用先进的数学模型代替人工主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中选择各种能带来超额收益的“高概率”事件来制定策略，大大降低投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。
量化交易有以下特点:
1、纪律性。根据模型的运行结果做出决策，而不是凭感觉。纪律不仅能抑制人性中的贪婪、恐惧、运气等弱点，还能克服认知偏差，这是可以追踪的。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括资产配置、行业选择、特定资产选择三个层次。二是多角度，量化投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长性、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等角度；三是多数据，即海量数据的处理。
3、套利思想。量化投资通过全面系统的扫描，捕捉错误定价和错误定价带来的机会，从而发现估值洼地，通过买入低估资产和卖出高估资产获取利润。
4、概率取胜。从历史数据中挖掘出预期会重复的规律并加以利用；
量化交易的潜在风险
量化交易一般采用海量数据模拟测试和模拟操作的方式进行测试，按照一定的风险管理算法进行仓位和资金的分配，使风险最小化，利润最大化，但往往存在一定的潜在风险，包括:
1、历史数据的完整性。不完整的市场数据可能导致模型和市场数据不匹配。市场数据自身风格的转变也可能导致模型失效，如交易流动性、价格波动幅度、价格波动频率等，这些都是量化交易难以克服的。
2、模型设计中没有考虑资金的持仓和配置，没有安全的风险评估和防范措施，可能导致资金、持仓和模型不匹配，导致持仓爆炸。
3、网络中断和硬件故障也可能影响量化交易。
4、同质模型中竞争交易现象所带来的风险(被主力用于反向操作)。
量化策略：
一个完整的策略需要包括输入、策略处理逻辑和输出；策略逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理、止损等因素。
量化选股就是用量化的方法来选择某个投资组合，并期望这样的投资组合能够获得超越更广阔市场的投资收益。常见的选股方法包括多因素选股、行业轮动选股、趋势跟踪选股等。
1 多因子选股
多因素选股是最经典的选股方法。这种方法采用了一系列因素(如市盈率、市盈率、市盈率等)。)作为选股标准，符合这些因素的股票买入，不符合的股票卖出。
2 风格轮动选股
风格转换选股是基于市场风格特征的投资。市场在某个时刻偏好大盘股，在某个时刻偏好小盘股。如果我们发现市场转换偏好的规律，在风格转换的早期进行干预，可能会获得更大的收益。
3 行业轮动选股
行业轮动选股是经济周期使然。一些行业启动后，其他行业也会效仿。通过发现以下这些规律，我们可以在前者开始获得更高回报后，再买入后者。不同的宏观经济阶段和货币政策可能会产生不同的产业轮动特征。
4 资金流选股
选股就是用资金的流向来判断股票的走势。股市短期是投票机，但长期一定是称重机。短期投资者的交易是一种投票行为，所谓投票就是资本。如果资本流入，股票应该上涨；如果资本流出，股票应该会下跌。因此，可以根据资金流构建相应的投资策略。
5 动量反转选股
动量反转选股法是利用投资者的投资行为特征构建的投资组合。索罗斯所谓的反身性理论强调价格上涨的正反馈会导致投资者继续买入，这是动量选股的基本依据。动量效应是指前期强势的股票在未来一段时间内仍将保持强势。当正反馈达到不可持续的阶段，价格就会崩溃而回归。在这样的环境下，会有一个反转的特征，就是前段时间弱势的股票，未来会变强。
6 趋势跟踪策略
当股价在出现上涨趋势的时候进行买入，而在出现下降趋势的时候进行卖出，本质上是一种追涨杀跌的策略，。由于羊群效应，许多市场都有许多趋势。如果我们能控制损失的数量，并持续捕捉趋势，从长远来看，我们可以获得额外的好处。
仓位管理
当你决定投资某个股票组合时，你可以决定如何分批入市，又如何止盈止损离场的技术。
常用的仓位管理方法有：漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等
以上文字需要仔细研究。首先理解它们的含义，然后就可以快速理解【量化交易】副图的编制原理
在我们的[量化交易]图表中，我们使用了四种选股策略。
这四种选股策略是：动量反转选、趋势跟踪、资金流和多因子选股
现在先给大家上一个图，直观的看一下
【量化交易】是中长线大波段指标，操作很简单，你凑齐4个0就可以建底仓了
例如下图：从最下面一排的0开始数，当其他三排都有0出现，那么最后一个0就是理论建仓点
这个更容易理解
现在讲一下仓位，当凑足4个0之后就可以开始建仓了，不管你有多少原则上只能投入五分之一仓位
这是建仓上限，个人经验还可以再少，但不能突破这个限制，如果建仓时的仓位太高，后续就没有办法操作了。
建仓后获利3%以上可以随意止盈，如果遇到【波段密码】副图紫柱封口并站稳三线，可以加仓不超过持仓的二分之一。
假设你拥有10万可用资金，五分之一就是2w，加仓就是1w。
建仓后跌了这么办？
如果有自动交易，可以设置-5%等补货一次。具体操作请参考网格交易。
这里整体的关键点在于第一个0的选择，根据我的实践经验，当第一个零出现时，【波段密码】副图的k线最高点必须在计数线之下，安全系数高。
第二，最下面一排的计数在20以内最好
注意事项：从第一个0到最后一个0之间一定不要有涨停板，或长上影线的炸板。
建仓后跌了这么办？如果有自动交易的可设置-5%等额补仓一次，具体操作请参考网格交易。
最后说一下波段止盈清仓
【波段密码】副图中的紫柱实体超过箱体上限必须开始出货清仓，可以分仓出也可一次出完。在建仓的时候给自己设定一个目标，5%-30%,如果遇到连板的，等开板就出。
案例一
今天公开课中用到的指标【量化交易】副图，【波段密码】副图，【波段密码】主图
指标公式
